中小企業診断士試験に挑戦

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21日

財務会計 2.5h
ポートフォリオ理論に入りました。かなりやりこんでいたのですぐに思い出せましたが、共分散と保有率(例えば2つある証券の保有割合)からなる収益率の計算がもう忘れていた。相関係数ρの理論は問題なし。
標準偏差の値が高いほどリスクが高くなる。
共分散=A偏差×B偏差×それぞれの生起率の合計
A・Bの保有率からなる収益率=A保有率×生起率+B保有率×生起率
相関係数ρ=共分散÷A標準偏差×B標準偏差(-1<ρ<1)
共分散マイナスで逆に動く、プラスは同じ方向に動く。
相関係数ρは-1に近いほど負の相関係数が強い。-1に近づけるほどポートフォリオのリスク分散効果が高い。効率的フロンティアの範囲内でポートフォリオを選択する。
明日はCAPMやって、今までやったところの復習を徹底的にやったる・・・
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